Sköldpadda Handel System Kalkylblad

MetaTrader 4 - Indikatorer. Den klassiska Turtle Trading Indicator - Indikator för MetaTrader 4.Denna trendföljande system designades av Dennis Gartman och Bill Eckhart och bygger på breakouts av historiska höga och låga för att ta och stänga affärer är det fullständiga motsatsen till köpet lågt och säljt högt tillvägagångssätt Detta trendföljande system lärdes till en grupp av genomsnittliga och normala individer, och nästan alla förvandlades till en lönsam näringsidkare. Huvudregeln är Trade en N-dagars breakout och tar vinst när en M-dag hög eller låg bryts N måste jag över M-exempel. Ta en 10 dagars brytning och stäng handeln när prisåtgärden når en 5-dagars low. Gå kort 20-dagars breakout och stäng handeln när prisåtgärden når en 10-dagars hög. I den här indikatorn visas inmatnings - och utlösningssignaler som pilar och prickar. Det ursprungliga systemet är. Gå länge på de blå pilarna. Korta korta på röda pilar. Utför långa positioner när en blå punkt visas. Ange korta positioner när en röd punkt visas. indikator bör vara oss ed tillsammans med min andra indikator Turtle Trading Channel för att representera samma period eller det felsäkra handelssystemet. Den viktiga funktionen om denna indikator är att den faktiskt kontrollerar om din senaste handel har blivit stoppad och ger ytterligare inmatningssignaler över trenden Så det är det perfekta tillägget till handelskanalen för ett komplett Turtle Trading-tillvägagångssätt. Jag har dock ändrat lite algoritmen för att få tidiga inloggningssignaler och undvika slumpmässiga trendväxlingar i mycket flyktiga förhållanden. För att göra så kommer denna indikator bara att visa en trend ändra när en bar faktiskt stänger ovanför eller under den nuvarande trendlinjen - istället för att bara röra den som en normal stoppförlustorder skulle göra - Nackdelen är att du endast kan upptäcka trendändringar när den sista fältet redan har stängts. strikta versionen är också tillgänglig. Båda indikatorer implementerar handelsvarningar, aktivera eller inaktivera dem efter vilja beroende på din trading setup. Detta är vad din trading setup shoud ser ut som usi ng kanalen och den klassiska indikatorn. Dessutom använder denna indikator också inmatningsavslutningsvarningar. TradePeriod Donchian-kanalperiod för handelssignaler. StoppPeriod Donchian-kanalperiod för utgående signaler. SträngEntry Använd strikta inmatningsparametrar som Turtles did. StrictExit Använd strikta utgångsparametrar som Sköldpaddorna gjorde. StrickStop Tillämpa strikt slutförlust som sköldpaddan gjorde. Greedy Lämna inte handel om det inte är i vinst eller SL är hit. EvaluateStoploss Kontrollera om vi har blivit stoppade och visa framtida signaler. ATRPeriod ATRPeriod att ställa in stop-loss. ATRStopNumber för att beräkna stop-loss. DisplayAlerts You know. Please hänvisa till Turtle Trading Channel-indikatorn för att läsa fullständiga och ursprungliga handelsregler. Det kan användas för att få inmatningssignaler från S1-systemet eller ange S2-systemet failsafe system 2012-06-12 Uppdaterad indikatorn lägger till flera strikta alternativ för poster, utgångar, stopp och så vidare. Är Turtle Trading System lönsamt. Turtle Trading systemet har alltid varit tvivlat Följande är en EURUSD 1995-2012 backtest som handlar om alla signaler av denna indikator - utan att filtrera ut någon handel, handel först efter det att den aktuella fältet har stängt, minskar exponeringen enligt de ursprungliga sköldpaddsreglerna och lägger till positioner och efterlämnar stoppavbrottet med ATR 2. Och till sist, samma system med en 5 inledande risk för varje handel kanske är för mycket, men kul att titta på. Motivet via e-post från Mario R. Okay, här är historien enligt en PDF-fil som Mario skickade mig Obs! Den allra bästa förklaringen jag hittat är här. När det var en känd råvarespekulator, Richard Dennis drog prince of the Pit, han gjorde 200M på tio år. Konkuterade att man kunde lära sig att vara en bra näringsidkare, anställde tretton elever och lärde dem sina Turtle Trading System, 1983 finansierade han varje student med medel från 500K till 2M, från februari 1984. De kallades hans sköldpaddor. Under de närmaste fyra åren skildpaddorna i genomsnitt en årlig avkastning av 80 DOW ökade med en årlig ränta på cirka 14 under den perioden. Don t berätta för mig. Du kommer att förklara detta Turtle Trading System, rätt Ja, om jag kan. Även om den är avsedd att tillämpas på råvaruhandel, i saker som kaffe, kakao, eurodollar, guld, silver, olja etc. prata om vanliga beståndsdelar. Om Dennis gjorde så mycket pengar, varför höll han systemet inte hemligt. En eller flera av hans studenter säljer tydligen ett system som gör pengar utan samtycke från systemets upphovsmän. Så en annan student har publicerat en beskrivning av den ursprungliga sköldpaddan Systemet. Så vad är det här systemet. Ja, det går så här. Varje dag beräknar vi TR-tangenten R ange Se ATR Det är det maximala värdet av. idag är hög - idag s låg. idag är hög - igår s nära. idag s Låg - igår s Stäng. Then beräknar vi den 20-dagars exponeringsmomentet En verage av TR Se EMA Vi använder följande recept, kallar resultatet N Om det var ett vanligt trädgårdsort glidande medel snarare än en exponentiell glidande medelvärde, kan det också kallas Average True Range. N idag 19 20 N igår 1 20 TR idag Observera att vi behöver data på 20 dagar för att kunna börja beräkningarna. Huh 19 20 och 1 20 Är det inte den 19-dagars EMA Ja, men jag bara återhämtar förklaringen i PDF-filen så var inte orolig över det. Varför ett exponentiellt medelvärde och varför vissa True Range-saker True Range är ett mått på den dagliga volatiliteten, priset svänger över en 24-timmarsperiod, graden av våldsamt beteende - och vi vill ha en del glidande genomsnittliga utblåsa, alltså EMA så. Okej Vänligen fortsätt Okej, beväpnad med värdet av N, beräknar vi en dollarkvotilitet som så. Villagt att en 1-punktsändring i tillgången genererar en förändring av D i kontraktet D är Dollars per Point. Dollar Volatility N D. Huh Dollars per Punkt Ja, det förvirrade mig också I sköldpaddsystemet, som praktiserades av Richard Dennis och hans elever, handlade de i terminer. Ett futuresavtal för uppvärmning av olja representerar 42 000 liter. Det är 1000 fat. För att uppvärma olja, en 1 förändring av priset på uppvärmningsolja skulle ändra priset på kontraktet med D 42 000. Okej, nu antar du har 1 M att investera Hur mycket ska du investera i tillgången med en given dollarvolatilitet jag ger upp? Det var en retorisk fråga Sköldpaddan svaret är 1 av ditt eget kapital per dollarvolatilitet Det innebär att du bygger din position i tillgången i enheter. Varje enhet är 1 av ditt kapital för varje enhet av Dollar Volatility Med andra ord är varje enhet enhet 1 av Portfölj Equity Dollar Volatility . Det är förvirrande Okej, helt och hållet nu. Om N 20-dagars exponentiell rörelse Medelvärdet av det sanna området och D är förändringen i tillgången för en 1 förändring i underliggande råvara och Dollar Volatility N D sedan Unit 1 i Portfolio Equity Dollar Volatility. Det är fortfarande förvirrande Kan du ge ett exempel Okej, här är ett exempel 1. Anta att du har 1.000.000 att investera i värmeolja futures. Assume Average True Range av värmeolja kontrakt som är 20-dagars EMA i True Range är N 0 015.A 1-punktsändring av oljepriset skulle ge en värdeförändring av kontraktet på D 42 000. Dollarvolatiliteten för uppvärmning av oljekontrakt är då ND 0 015 42 000 630. Det gör storleken på varje handelsenhet Enhet 0 01 1 000 000 630 15 9.Rounding, du kanske köper 16 kontrakt. 1M att investera Du skojar Var skulle jag få den typen pengar jag skulle ha tur om jag hade det Ja, ingen tvingar dig att investera i värmeolja Du kan investera i GE-lager med hjälp av Turtle Kom ihåg att enhetens värde berättar du vilken fraktion av 1 av ditt eget kapital du borde investera i aktien 2. Anta att du har 10K att investera i GE stock.1 av det egna kapitalet är då 100 och vi vill veta vilken del av det som ska investeras i GE-lager Det d vara multiplar med 100 Dollar Volatility. Assume den genomsnittliga True Range GE-aktiekurserna som är 20-dagars EMA för TR är N 1 45.För lager i motsats till terminkontrakt tar vi D priset per aktie på lageret för GE , det är D 18 86. Då Dollar Volatilitet ND 1 45 18 86 27 35 per aktie. Det gör storleken på varje handelsenhet Enhet 1 på 10 K Dollar Volatilitet 100 27 35 3 7 aktier Observera att detta är ett förhållande mellan Dollars Dollars per aktie så att dimensionerna är i aktier kan det vara möjligt att runda varje enhet till 4 aktier i GE-aktien. Vad bara 4 aktier Du skojar Du kan handla 2 enheter eller 3, men enligt Turtle Rules aldrig mer än 4 Naturligtvis antas det att du har flera investeringar, inte bara GE Här är några andra exempel. Var är kalkylbladet Tålamod Vi har inte färdigt beskriva Sköldpaddsystemet Det finns mycket mer men det är det jag inte förstår. Jag flyger i min sköldpaddsoup. Vi började med det sanna utbudet av priser per aktie eller per terminskontrakt som mäts i dollar per aktie. Vi har genomsnittet dessa dollar per aktie under de senaste 20 dagarna. Vi har N som också mäts i dollar per aktie. Om N 1 25 betyder det att den maximala dagliga prisvariationen, i genomsnitt 20 dagar, är 1 25 per share. Then introducerar vi D de så kallade dollar per punkt. För våra aktier mäts det d i dollar per aktie. Därefter mäts Dollar Volatility ND i Gulp Dollars Share 2. Därför mäts vår Unit 1 of Dollars Dollar Volatility i Dollars Dollars Dela 2. Huh Det är vad jag sa Det verkar för mig att det i åtminstone för börsaktieaktier bör nämnas nämnaren i Unit-kvoten i Dollars Share. Då skulle Unit-kvoten mätas i Aktier. För att göra det, vi d vill att N ska vara en procentandel som kan var 20 dagars genomsnittligt True Range of Prices per aktie dividerat med priset per aktie. Enhetsförhållandet skulle vara Dollars Dollars Share eller Shares. Det låter bra för mig Ja, bra jag tänker fortfarande I exempel jag har funnit, talar de om varor För exempel 1 var ett värmeoljekontrakt i mars 2003 handel på ca 0 60 dollar per kontrakt och genomsnittet True True Range var ca 0 015 dollar per kontrakt som vi noterade ovan Det är exemplet i det PDF-papper som jag nämnde tidigare. Det sägs att 20-dagars genomsnittet av prisvariationer var 0 015 per kontrakt. Då skulle Unit-förhållandet vara Dollars Dollars Contract 2 och det ain Inte rättvis Det faktum är att det här PDF-dokumentet säger att enhetsförhållandet är i kontrakt. Jag tror att du är förvirrad Hmmm ja jag antar att jag bättre arbetar på det kalkylbladet. Ett kalkylblad kanske. Okej, här är min kalkylblad hittills Klicka på bilden för att ladda ner speadsheet. Efter det typiska Turtlesystemet tar vi m-dagen EMA använder den magiska formeln N idag 1 - 1 m N igår 1 m TR idag Det s ger vikter 1 - 1 m 19 20 och 1 m 1 20 för m 20 Tilläggsförhållandet är vidare baserat på 100K eget kapital så 1 1K Därmed Enhet 1000 N Aktuellt pris I kalkylbladet exemplet är det 1000 1 47 11 82 57 55. Är det 57 55 aktier eller vad jag fortfarande är cogitating. I tror det är rimligt att ändra ovanstående kalkylblad så att jag beräknar 20 - dag APR snarare än 20-dagars ATR. APR Kommer du inte ihåg Vi pratade om det här Det är 20-dagars A Verage P ercentage R ange var Procent Range är definierad som så. Varje dag beräknar du det största av följande nummer. idag är hög - idag s låg igår s nära. idag s Hög igår s Stäng - 1. idag s Låg igår s Stäng - 1.Called dessa siffror Procentandelar eller PR. You sedan genomsnitt dessa procentandelar under de senaste m dagarna, kallar det genomsnittliga procentsatsintervallet eller APR. Since april är en procentsats det är något prisklass dividerat med gårdagens pris, då kommer vår enhet att mätas i Aktier Då blir vi glada Vi är glada Du menar att du är glad Ja Faktum är att du nu har ett val i kalkylbladet Faktum är att du fick en av dessa. Gör det som en skillnad Ja Här är de exempel vi gjorde ovan. Och UNIT ger antalet aktier du bör handla Ja, då Aah, väldigt bra fråga kan vi jämföra logiken bakom de två systemen, förutsatt att 1 av Equity 100K. UNIT 1 av Aktie ATR-aktiekursen. Om aktiekurs 50, då 1 av Aktieaktiekursen 2000 det maximala antalet aktier som 100K kommer att köpa. Istället köper vi UNIT-aktier. Antag den genomsnittliga maximala 20-dagarsvariationen för en aktie ATR 1 25. Därför är variationen för UNIT-aktier enhet AIT UNIT 1 25 . Vi satte UNIT ATR 1 på Aktiepriset 2000. Då UNIT 2000 1 25 1600 aktier Kostnad 50 1600 80K som definierar ATR UNIT. UNIT 1 av Aktie APR-aktiekursen. Om aktiekurs 50, då 1 av Aktiepriset 2000 maximalt antal aktier som 100K kommer att köpa. Istället köper vi UNIT-aktier. Antag den genomsnittliga maximala 20-dagars procentuella variationen för en aktie är 2 april. Därefter är procentandelen för UNIT-andelar ENTAL APR ENHET 0 025.Vi ställde enhets april 1 av Aktiepriset 2000. Då UNIT 2000 0 025 80 000 aktier Kosta nästan oändligt Det definierar APR UNIT. Click för att fortsätta till del II. Vänta Kostnaden nästan oändlig Du skojar Ja, det är sant Att dela med APR en procentandel vi får ett stort värde för vår enhet Men vi ska fixa det genom att dela upp med 100 APR Då ska vi, 2 april, dela med 2 5 I det ovanstående exemplet skulle APR UNIT då 2000 2 5 800 aktier till en kostnad av 50 800 40K. Efter betalning via Paypal skickas ett automatiserat e-mail till dig med nedladdningslänket Vänligen ladda ner inom 24 timmar innan länken löper ut. Vi säljer en fil som innehåller 1 PDF - och 16 Excel-kalkylblad PDF-filen visar visst sköldpaddsystemen med sina regler markerade på diagram. Kalkylatorn för positionsstorlek visar hur många aktier som är mycket kontrakterade baserat på dina ingångar De övriga 15 Excel-kalkylbladen är grundläggande backtests av Turtle system 1 och 2 Du kan ändra variablerna och se de resulterande uppdateringarna till aktions - och drawdowngraferna. I Excel-backtest-kalkylblad kan du ange dina egna data eller ändra formlerna för att du ska kunna utforska nya idéer. Excel-backtesten inkluderar inte all facto rs som är involverade i handel men ger dig en start och låter dig gräva in i numren. Kalkylbladen är en startpunkt och inte en redo att handla lönsamt system på en fullständig portfölj. 9 för PDF och 16 kalkylblad. Details of Included Items. Turtle System 1 och System 2 PDF. An introductory trend Efter PDF-presentation som visar reglerna för Turtle s Trend Följande System 1 och System 2 Regler visas visuellt genom exempel med triggers markerade på stock charts. Percent Volatilitet Position Size Calculator Excel Spreadsheet. Detta kalkylblad har 3 separata flikar för det handelsinstrument du väljer De 3 flikarna är Aktier, Forex och Futures Du anger din position lång eller kort, inmatningspris, ATR värde, kapital, ATR multiplar för positionsberäkning och stopp och riskprocent på lagerfliken Flikarna Forex and Futures lägger till inmatningar för pipflikstorlek och pipfelvärde När ingångarna är angivna visar högerkolumnen i kalkylbladet positionens storlek i aktier mycket kontrakt och stopppriset Också visat är nästa pyramidångpunkt med den nya stoppnivån.5 Inledande lagersköldpaddsystem 1 och System 2 Excel-kalkylblad. Använda namnet sto ck eller indexpris visar dessa inledande Excel-kalkylblad en backtest med Turtle s Trend Following System 1 och System 2-kärnreglerna för inresa, penninghantering, stopp och utgångar. Dessa inledande backtest visar inte pyramidering på grund av avsaknad av tillräcklig hävstång för konventionella Lagerköp Filer möjliggör anpassning genom att ändra startkapitalbeloppet, riskprocenten och 20-dagars ATR-sortiment per stopp. Stöden ingår Enron Jan 02 97 till 31 Dec 02, Google aug 19 04 till 31 aug 12, Amazon maj 16 97 till aug 31 12, Apple Sep 07 84 till Aug 31 12, och DJIA Oct 01 28 till Aug 31 12.5 Forex och 5 Futures Turtle System 1 och System 2 Excel Spreadsheets. Använda det angivna valutaparet eller kontraktet visar dessa Forex and Futures Excel-kalkylblad en backtest med hjälp av Turtle s Trend Följande system 1 och system 2 kärnregler för ingång, positionering, pyramidspositioner, stopp och utgångar. Filer möjliggör anpassning genom att ändra startkapitalbeloppet, riskprocenten 20 d ATR-intervall per stopp, ATR-intervall mellan pyramidpositioner, maximalt antal pyramidpositioner, mycket kontraktstorlek och pipflikstorlek. Forex-paren inkluderade USD CHF, USD JPY, AUD USD, GBP USD och EUR USD allt från jan 04 01 till 31 aug 12.Företagskontrakten omfattade Gold GC-COMEX, socker SB-NYCE, råolja CL-NYMEX, bensin RB-NYMEX och S P500 e-mini ES-CME allt från jan 03 95 till aug 31 12. Den första fliken är en Prestationsöversikt som gör att du kan anpassa startkapitalet, riskprocenten per handel och antalet N eller 20 dagars ATR att använda i positionen och stoppa beräkningar. Den andra raden tillåter anpassning av ATR eller N mellan pyramidpositioner, maximalt antal pyramidpositioner, storleksstorlek och pipstorlek för Forex med fäststorlek och kontraktstorlek för Futures Fliken Prestationsöversikt visar också den grundläggande statistiken med ett egetkapitalfönstret Sammanfattningsskärmbilden visar den första fliken i ett Forex-kalkylblad. Den andra och tredje flikar, ses i Excel-detaljerna Skärmdumpshow den detaljerade data för system 2 som använder 55 dagars breakout-inmatningar och system 1 som använder 20 dagars breakout-poster. Här visas breakouts, exit trigger, True Range-beräkning med 20 dagars genomsnitt, position varje dag, in - och utgångspriser, partier eller kontrakt i varje position, pyramid utlöses med ytterligare positioner och få procent per handel. 9 för PDF och 16 kalkylblad. Ta in siffrorna för att se hur ett trendföljande system fungerar. Ändra variablerna och se hur det ändrar lönsamheten eller risken för systemet. När du går igenom kalkylbladen lär du dig de saker som är viktiga för dig att utveckla och testa ett trendföljande system För aktier som DJIA-indexet eller Enron kanske du tycker att de inte är tillräckligt trendiga för att visa lönsamhet Vissa marknader trender inte och skulle inte vara ett bra val att placera i ditt urval marknader för att handla andra kan trenden sällan och beroende på din risk, gå igenom betydande nedskrivningsperioder som är svåra att komma igenom och fortsätta trading.2010 GTV Holdings, LLC Alla rättigheter reserverade Om oss Kontakta oss. Du antar all risk i samband med investeringsbeslut som fattas på grundval av Information som finns på denna webbplats Handel är spekulativ och inte lämplig för alla investerare. Investerare bör endast använda riskkapital som de är beredda att förlora eftersom det alltid finns risk för betydande förlust Investerare bör fullt ut undersöka sin egen personliga ekonomiska situation före handel. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat.